Search
Now showing items 21-30 of 78
Evolution of cooperation in evolutionary games with the opting-out strategy and under random environmental noise
(2020-12-16)
Dans cette thèse, nous étudions les effets d'un environnement stochastique et de l'utilisation d'une stratégie d'opting-out sur l'évolution de la coopération dans les jeux évolutionnaires. La thèse contient 8 articles, ...
New simulation schemes for the Heston model
(2012-10-11)
Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le ...
A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models
(2013-01-04)
Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les ...
On some Density Theorems in Number Theory and Group Theory
(2013-01-04)
Gowers, dans son article sur les matrices quasi-aléatoires, étudie la question, posée par Babai et Sos, de l'existence d'une constante $c>0$ telle que tout groupe fini possède un sous-ensemble sans produit de taille ...
The distribution of k-tuples of reduced residues
(2013-01-04)
En 1940, Paul Erdős énonça une conjecture sur la distribution des classes inversibles modulo un entier. La présente thèse étudie la distribution des k-uplets de classes inversibles propose une preuve de la conjecture d'Erdős ...
Statistical methods for insurance fraud detection
(2009-02-05)
Multivariate stochastic loss reserving with common shock approaches
(2019-10-30)
Les provisions techniques (ou « réserves ») constituent habituellement l'un des plus importants passifs au bilan d'un assureur IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers). Conséquemment, il est crucial pour les assureurs ...
On some aspects of coherent risk measures and their applications
(2011-08-04)
Le sujet principal de cette thèse porte sur les mesures de risque. L'objectif général est d'investiguer certains aspects des mesures de risque dans les applications financières. Le cadre théorique de ce
travail est celui ...
Densités de copules archimédiennes hiérarchiques
(2012-08-03)
Les copulas archimédiennes hiérarchiques ont récemment gagné en intérêt puisqu’elles généralisent la famille de copules archimédiennes, car elles introduisent une asymétrie partielle. Des algorithmes d’échantillonnages et ...