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Estimation simplifiée de la variance dans le cas de l’échantillonnage à deux phases
(2012-02-02)
Dans ce mémoire, nous étudions le problème de l'estimation de la variance pour les estimateurs par double dilatation et de calage pour l'échantillonnage à deux phases. Nous proposons d'utiliser une décomposition de la ...
Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
(2012-08-03)
Cette thèse porte sur les questions d'évaluation et de couverture des options
dans un modèle exponentiel-Lévy avec changements de régime. Un tel modèle est
construit sur un processus additif markovien un peu comme le ...
Prédiction de l'attrition en date de renouvellement en assurance automobile avec processus gaussiens
(2011-11-03)
Le domaine de l’assurance automobile fonctionne par cycles présentant des phases
de profitabilité et d’autres de non-profitabilité. Dans les phases de non-profitabilité, les
compagnies d’assurance ont généralement le ...
Superintégrabilité avec séparation de variables en coordonnées polaires et intégrales du mouvement d’ordre supérieur à deux
(2010-12-02)
Dans cette thèse, nous proposons de nouveaux résultats de systèmes superintégrables séparables en coordonnées polaires. Dans un premier temps, nous présentons une classification complète de tous les systèmes superintégrables ...
Sélection de modèle d'imputation à partir de modèles bayésiens hiérarchiques linéaires multivariés
(2010-06-03)
Résumé
La technique connue comme l'imputation multiple semble être la technique la plus appropriée pour résoudre le problème de non-réponse. La littérature mentionne des méthodes qui modélisent la nature et la structure ...
Les produits dérivés des marchés européens du carbone
(2010-09-02)
Au cours de la dernière décennie, l'Union Européenne a instauré une réglementation
environnementale afin de limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
sur son territoire. Ceci a contribué à la mise en place d'un marché ...
Quelques théorèmes de points critiques basés sur une nouvelle notion d'enlacement
(2010-04-01)
Une nouvelle notion d'enlacement pour les paires d'ensembles $A\subset B$, $P\subset Q$ dans un espace de Hilbert de type $X=Y\oplus Y^{\perp}$ avec $Y$ séparable, appellée $\tau$-enlacement, est définie. Le modèle pour ...
Structures quantiques de certaines sous-variétés lagrangiennes non-monotones
(2010-12-02)
Soit (M,ω) un variété symplectique fermée et connexe.On considère des sous-variétés
lagrangiennes α : L → (M,ω). Si α est monotone, c.- à-d. s’il existe η > 0 tel que ημ = ω,
Paul Biran et Octav Conea ont défini une ...
Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle lognormal et un taux d'intérêt aléatoire
(2018-03-21)
It is assumed that IBNR claims follow lognormal distribution and we also assume the force of interest follows a GNL law. The force of interest is incorporated into the incremental predictive claims to find the discounted ...
Imputation en présence de données contenant des zéros
(2011-02-03)
L’imputation simple est très souvent utilisée dans les enquêtes pour compenser
pour la non-réponse partielle. Dans certaines situations, la variable nécessitant
l’imputation prend des valeurs nulles un très grand nombre ...