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Approximation du calcul de la taille échantillonnale pour les tests à hypothèses multiples lorsque r parmis m hypothèses doivent être significatives
(2013-02-01)
Généralement, dans les situations d’hypothèses multiples on cherche à rejeter
toutes les hypothèses ou bien une seule d’entre d’elles. Depuis quelques temps on
voit apparaître le besoin de répondre à la question : « ...
Validation des modèles statistiques tenant compte des variables dépendantes du temps en prévention primaire des maladies cérébrovasculaires
(2012-08-03)
L’intérêt principal de cette recherche porte sur la validation d’une méthode
statistique en pharmaco-épidémiologie. Plus précisément, nous allons comparer
les résultats d’une étude précédente réalisée avec un devis ...
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
(2013-04-05)
Ce mémoire porte sur la présentation des estimateurs de Bernstein qui sont des alternatives récentes aux différents estimateurs classiques de fonctions de répartition et de densité. Plus précisément, nous étudions leurs ...
Analyse en composantes indépendantes avec une matrice de mélange éparse
(2013-09-03)
L'analyse en composantes indépendantes (ACI) est une méthode d'analyse statistique qui consiste à exprimer les données observées (mélanges de sources) en une transformation linéaire de variables latentes (sources) supposées ...
Le progiciel PoweR : un outil de recherche reproductible pour faciliter les calculs de puissance de certains tests d'hypothèses au moyen de simulations de Monte Carlo
(2013-08-02)
Notre progiciel PoweR vise à faciliter l'obtention ou la vérification des études empiriques de puissance pour les tests d'ajustement. En tant que tel, il peut être considéré comme un outil de calcul de recherche reproductible, ...
Financial time series analysis with competitive neural networks
(2018-03-21)
L’objectif principal de mémoire est la modélisation des données temporelles non stationnaires. Bien que les modèles statistiques classiques tentent de corriger les données non stationnaires en différenciant et en ...
Étude d’algorithmes de simulation par chaînes de Markov non réversibles
(2020-12-16)
Les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) utilisent généralement des
chaînes de Markov réversibles. Jusqu’à récemment, une grande partie de la recherche théorique
sur les chaînes de Markov concernait ce ...
Estimation des modèles à volatilité stochastique par l’entremise du modèle à chaîne de Markov cachée
(2018-03-21)
La problèmatique d’estimation des paramètres des modèles à volatilité stochastique par maximisation directe de la vraisemblance est adressée. À cet effet, nous présentons un algorithme approximant numériquement le filtre ...