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Sur la validation des modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées
(2011-07-07)
Le présent mémoire porte sur les séries chronologiques qui en plus d’être observées
dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement,
nous étudions une certaine classe de modèles, les ...
Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées
(2011-04-01)
Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans ...
Développements théoriques et empiriques des tests lisses d'ajustement des modèles ARMA vectoriels
(2021-07-14)
Lors de la validation des modèles de séries chronologiques, une hypothèse qui peut s'avérer importante porte sur la loi des données. L'approche préconisée dans ce mémoire utilise les tests lisses d'ajustement. Ce mémoire ...
Modélisation des modèles autorégressifs vectoriels avec variables exogènes et sélection d’indices
(2022-06-22)
Ce mémoire porte sur l’étude des modèles autorégressifs avec variables exogènes et sélection d’indices. La littérature classique regorge de textes concernant la sélection d’indices dans les modèles autorégressifs. Ces ...
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
(2019-10-30)
L'étude porte sur le développement d'une procédure à base d'ondelettes afin de tester la qualité d'ajustement d'un modèle autorégressif moyenne mobile (ARMA), où l'innovation est une différence de martingales avec ...
Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
(2019-10-30)
Ce mémoire porte sur l’étude des données dépendantes. La littérature classique a
consacré beaucoup d’énergie dans l’étude de modèles qualifiés de linéaires. Ces modèles
sont particulièrement utiles pour des données ...