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Special functions of Weyl groups and their continuous and discrete orthogonality
(2014-09-29)
Cette thèse s'intéresse à l'étude des propriétés et applications de quatre familles des fonctions spéciales associées aux groupes de Weyl et dénotées $C$, $S$, $S^s$ et $S^l$. Ces fonctions peuvent être vues comme des ...
Exact Lagrangian cobordism and pseudo-isotopy
(2015-02-18)
Dans cette thèse, on étudie les propriétés des sous-variétés lagrangiennes dans une variété symplectique en utilisant la relation de cobordisme lagrangien. Plus précisément, on s'intéresse à déterminer les conditions pour ...
Unfolded singularities of analytic differential equations
(2014-09-29)
La thèse est composée d’un chapitre de préliminaires et de deux articles sur le sujet
du déploiement de singularités d’équations différentielles ordinaires analytiques dans
le plan complexe.
L’article Analytic classification ...
Les actions de groupes en géométrie symplectique et l'application moment
(2015-02-18)
Ce mémoire porte sur quelques notions appropriées d'actions de groupe sur les variétés symplectiques, à savoir en ordre décroissant de généralité : les actions symplectiques, les actions faiblement hamiltoniennes et les ...
Modélisation du carnet d'ordres limites et prévision de séries temporelles
(2015-02-18)
Le contenu de cette thèse est divisé de la façon suivante. Après un premier
chapitre d’introduction, le Chapitre 2 est consacré à introduire aussi simplement
que possible certaines des théories qui seront utilisées dans ...
Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
(2013-02-01)
Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance.
Le premier chapitre est une introduction aux ...
On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes
(2015-02-18)
Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes fondamentaux en mathématiques financières et actuarielles, ainsi que leurs applications. Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur la ...
Problèmes de premier passage et de commande optimale pour des chaînes de Markov à temps discret
(2013-05-02)
Nous considérons des processus de diffusion, définis par des équations
différentielles stochastiques, et puis nous nous intéressons à des problèmes
de premier passage pour les chaînes de Markov en temps discret correspon- ...
Analyse de groupe d’un modèle de la plasticité idéale planaire et sur les solutions en termes d’invariants de Riemann pour les systèmes quasilinéaires du premier ordre
(2014-03-03)
Les objets d’étude de cette thèse sont les systèmes d’équations quasilinéaires du premier ordre. Dans une première partie, on fait une analyse du point de vue du groupe de Lie classique des symétries ponctuelles d’un modèle ...