Recherche
Voici les éléments 11-17 de 17
Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
(2014-03-03)
Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le ...
Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques
(2014-09-29)
L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels ...
Unfolded singularities of analytic differential equations
(2014-09-29)
La thèse est composée d’un chapitre de préliminaires et de deux articles sur le sujet
du déploiement de singularités d’équations différentielles ordinaires analytiques dans
le plan complexe.
L’article Analytic classification ...
Estimation de la variance en présence de données imputées pour des plans de sondage à grande entropie
(2014-09-29)
Les travaux portent sur l’estimation de la variance dans le cas d’une non- réponse partielle traitée par une procédure d’imputation. Traiter les valeurs imputées comme si elles avaient été observées peut mener à ...
Introduction à quelques aspects de quantification géométrique
(2014-03-03)
On révise les prérequis de géométrie différentielle nécessaires à une première approche de la théorie de la quantification géométrique, c'est-à-dire des notions de base en géométrie symplectique, des notions de groupes et ...
Analyse de groupe d’un modèle de la plasticité idéale planaire et sur les solutions en termes d’invariants de Riemann pour les systèmes quasilinéaires du premier ordre
(2014-03-03)
Les objets d’étude de cette thèse sont les systèmes d’équations quasilinéaires du premier ordre. Dans une première partie, on fait une analyse du point de vue du groupe de Lie classique des symétries ponctuelles d’un modèle ...
Probabilité et temps de fixation à l’aide de processus ancestraux
(2014-03-03)
Ce mémoire analyse l’espérance du temps de fixation conditionnellement à
ce qu’elle se produise et la probabilité de fixation d’un nouvel allèle mutant
dans des populations soumises à différents phénomènes biologiques ...