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On some aspects of coherent risk measures and their applications
(2011-08-04)
Le sujet principal de cette thèse porte sur les mesures de risque. L'objectif général est d'investiguer certains aspects des mesures de risque dans les applications financières. Le cadre théorique de ce
travail est celui ...
Les produits dérivés des marchés européens du carbone
(2010-09-02)
Au cours de la dernière décennie, l'Union Européenne a instauré une réglementation
environnementale afin de limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
sur son territoire. Ceci a contribué à la mise en place d'un marché ...
Étude empirique de distributions associées à la Fonction de Pénalité Escomptée
(2010-04-01)
On présente une nouvelle approche de simulation pour la fonction de densité conjointe du surplus avant la ruine et du déficit au moment de la ruine, pour des modèles de risque déterminés par des subordinateurs de Lévy. ...
Densités de copules archimédiennes hiérarchiques
(2012-08-03)
Les copulas archimédiennes hiérarchiques ont récemment gagné en intérêt puisqu’elles généralisent la famille de copules archimédiennes, car elles introduisent une asymétrie partielle. Des algorithmes d’échantillonnages et ...
Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
(2013-02-01)
Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance.
Le premier chapitre est une introduction aux ...
On the design of customized risk measures in insurance, the problem of capital allocation and the theory of fluctuations for Lévy processes
(2015-02-18)
Dans cette thèse, nous étudions quelques problèmes fondamentaux en mathématiques financières et actuarielles, ainsi que leurs applications. Cette thèse est constituée de trois contributions portant principalement sur la ...