Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle lognormal et un taux d'intérêt aléatoire

Li, Huimei

dc.contributor.advisor	Doray, Louis
dc.contributor.author	Li, Huimei
dc.date.accessioned	2018-05-31T13:56:29Z
dc.date.available	NO_RESTRICTION	fr
dc.date.available	2018-05-31T13:56:29Z
dc.date.issued	2018-03-21
dc.date.submitted	2017-09
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/20206
dc.subject	Disribution GNL	fr
dc.subject	Modèle lognormal linéaire	fr
dc.subject	Triangle de développement	fr
dc.subject	Réserve IBNR	fr
dc.subject	Réclamations prédictives incrémentales	fr
dc.subject	Valeur escomptée	fr
dc.subject	GNL distribution	fr
dc.subject	Lognormal linear model	fr
dc.subject	incremental predictive claims	fr
dc.subject	IBNR reserves	fr
dc.subject	Expected value	fr
dc.subject.other	Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)	fr
dc.title	Distribution de la valeur escomptée de la réserve IBNR avec un modèle lognormal et un taux d'intérêt aléatoire	fr
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.discipline	Mathématiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Maîtrise / Master's	fr
etd.degree.name	M. Sc.	fr
dcterms.abstract	It is assumed that IBNR claims follow lognormal distribution and we also assume the force of interest follows a GNL law. The force of interest is incorporated into the incremental predictive claims to find the discounted value of the reserve.	fr
dcterms.abstract	On suppose que les montants de réclamations IBNR admettent des distributions lognormales et on suppose aussi que la force d'intérêt suit une loi GNL. On incorpore la force d'intérêt aux réclamations prédictives pour trouver la valeur escomptée de la réserve	fr
dcterms.language	fra	fr

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Name:: Li_Huimei_2017_Memoire.pdf
Size:: 562.6Kb
Format:: PDF
Description:: Mémoire

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Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [24401]
Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique – Thèses et mémoires [516]

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