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Permalink:
http://hdl.handle.net/1866/6769
Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA
Thesis or Dissertation
progs.tar.gz (109.3Kb)
theseletter.pdf (574.4Kb)
thesenum.pdf (2.445Mb)
2002-12 (degree granted: 2003-02-06)
Author(s)
Lafaye de Micheaux, Pierre
Advisor(s)
Bilodeau, Martin
Ducharme, Gilles
Level
Doctoral
Discipline
Statistique
Keywords
Processus ARMA
Bruit blanc Gaussien
Test d'ajustement
Normalisé des résidus
Test lisse
Fonction caractéristique
Indépendance sérielle
Processus stochastiques
Note(s)
Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.
Other location(s)
http://wwwlib.umi.com/cr/umontreal/fullcit?pNQ80457
Collections
Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal
[19116]
Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique – Thèses et mémoires
[403]