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Stochastic mesh approximations for dynamic hedging with costs
(2018-03-21)
Cette thèse se concentre sur le calcul de la solution optimale d'un problème de couverture de produit dérivé en temps discret. Le problème consiste à minimiser une mesure de risque, définie comme l'espérance d'une fonction ...
Learning-Based Matheuristic Solution Methods for Stochastic Network Design
(2018-10-18)
Cette dissertation consiste en trois études, chacune constituant un article de recherche.
Dans tous les trois articles, nous considérons le problème de conception de réseaux
multiproduits, avec coût fixe, capacité et des ...