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"Modified power series" (1)
Admissibilité (1)
Algorithme de Metropolis-Hastings (1)
Algorithme de rejet (1)
Antithetic variates (1)
Asymptotic variance (1)
Bayes (1)
Bayesian estimation (1)
Bayesian method (1)
Characteristic function (1)
Chaînes de Markov (1)
Constraint estimation (1)
Convergence de variables aléatoires (1)
Convergence of random variables (1)
Copula (2)
Copule (1)
Copules (2)
Copules de valeurs extrêmes (1)
DBPS (1)
Delayed rejection (1)
Difference of gamma variates (1)
Différence de variables de loi gamma (1)
Distribution binomiale (1)
Distribution binomiale négative (1)
Distribution bivariée de valeurs extrêmes (1)
Distribution de poisson (1)
Distribution exponentielle (1)
Equivariant estimator (1)
Ergodicité géométrique (1)
Espace paramétrique restreint (1)
Estimateur orthogonalement invariant (1)
Estimateur sans biais (1)
Estimateur équivariant (1)
Estimation (1)
Estimation avec contraintes (1)
Estimation bayésienne (1)
Estimation des paramètres (1)
Estimation non paramétrique (1)
Extrem value copulas (1)
Extreme value (1)
Fonction caractéristique (1)
Fonction de Pickands (2)
Fonction de dépendance (1)
Gibbs (1)
Guided walk (1)
Génération de variables aléatoires (1)
Loi a priori la moins favorable (1)
MCMC (3)
Marche guidée (1)
Markov chain (1)
Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) (2)
Matrices doublement stochastiques (1)
Metropolis-Hastings (1)
Minimaxité (1)
Monte Carlo (1)
Monte Carlo simulation (1)
Méthode bayésienne (1)
Méthodes de Monte Carlo (1)
Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (1)
Méthodes de réduction de variance (1)
Non réversible (1)
Non-parametric density estimator (1)
Non-paramétrique (1)
Non-reversible (1)
PDMP (1)
Parameter estimation (1)
Perte LINEX (1)
Perte quadratique (1)
Peskun (1)
Peskun ordering (1)
Physical Sciences - Statistics / Sciences physiques - Statistiques (UMI : 0463) (4)
Pickands Function (1)
Pickands function (1)
Piecewise deterministic Markov process (1)
Polytope de Birkhoff (1)
Probabilité (1)
Probabilités (1)
Prévisions (1)
Pseudo-likelihood (1)
Pseudo-vraisemblance (1)
Random numbers (1)
Rank-likelihood (1)
Rao-Blackwellisation (1)
Rapport de variables gaussiennes (1)
Ratio of normal variables (1)
Réduction de la variance (1)
Sauts réversibles (1)
Simulation de Monte Carlo (1)
Statistics / Statistiques (UMI : 0463) (1)
Statistique (2)
Trou spectral d'opérateurs markoviens auto-adjoints (1)
Unbiased estimator (1)
Valeurs Extrêmes (1)
Variables antithétiques (1)
Variance asymptotique (1)
Variance reduction (1)
Vraisemblance des rangs (1)
almost sure limits (1)
asymptotic properties (1)
borne supérieure (1)