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Allocation de capital (1)
Archimedean copula (1)
Capital Allocation (1)
Capital Requirement and Solvency (1)
Capital allocation (1)
Coherent and Convex Risk Measure (1)
Coherent and convex risk measure (1)
Copule (1)
Copule archimédienne (1)
Copule archimédienne hiérarchique (1)
Càdlàg Process (2)
Densité (1)
Drawdown (1)
Estimation par maximum de vraisemblance (1)
Exponential financial models (1)
Fonction de Gerber-Shiu (1)
Gerber-Shiu function (1)
Good Deal (1)
Hedging and Pricing (1)
Jump-Diffusion processes (1)
Lebesgue Property (1)
Lévy systems (1)
Markov additive processes (1)
Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) (4)
Mesure martingale minimisant l'entropie (1)
Mesures de risque cohérentes et convexes (1)
Mesures de risque multivariées construites à partir des données (1)
Minimal entropy martingale measure (1)
Modèles du risque (1)
Modèles exponentiels en finance (1)
Multivariate data-based risk measures (1)
Natural Risk Statistics (1)
Optimal portfolio problem (1)
Problème de portefeuille optimal (1)
Processus Jump-Diffusion (1)
Processus càdlàg (1)
Processus de Lévy spectrallement négatifs (1)
Processus markoviens additifs (1)
Risk models (1)
Ruin theory (1)
Spectrally negative Lévy process (1)
Speed of depletion (1)
Systèmes de Lévy (1)
Théorie de la ruine (1)
Vitesse d’épuisement (1)
allocation de capital (1)
bonnes affaires (1)
capital requis et solvabilité (1)
copula (1)
couverture et tarification (1)
density (1)
dérivées de générateur (1)
generator derivatives (1)
likelihood-based inference (1)
mesures cohérentes et convexes de risque (1)
nested Archimedean copulas (1)
processus Càdlàg (1)
propriété de Lebesgue (1)
statistiques naturelles de risque (1)