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A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models
(2013-01-04)
Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les ...
Some Applications of Markov Additive Processes as Models in Insurance and Financial Mathematics
(2013-02-01)
Cette thèse est principalement constituée de trois articles traitant des processus markoviens additifs, des processus de Lévy et d'applications en finance et en assurance.
Le premier chapitre est une introduction aux ...