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Modélisation des modèles autorégressifs vectoriels avec variables exogènes et sélection d’indices
(2022-06-22)
Ce mémoire porte sur l’étude des modèles autorégressifs avec variables exogènes et sélection d’indices. La littérature classique regorge de textes concernant la sélection d’indices dans les modèles autorégressifs. Ces ...
Modélisation des données financières par les modèles à chaîne de Markov cachée de haute dimension
(2022-06-22)
La classe des modèles à chaîne de Markov cachée (HMM, Hidden Markov Models) permet, entre autres, de modéliser des données financières. Par exemple, dans ce type de modèle, la distribution du rendement sur un actif financier ...