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Voici les éléments 11-14 de 14
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
(2019-10-30)
L'étude porte sur le développement d'une procédure à base d'ondelettes afin de tester la qualité d'ajustement d'un modèle autorégressif moyenne mobile (ARMA), où l'innovation est une différence de martingales avec ...
Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
(2019-10-30)
Ce mémoire porte sur l’étude des données dépendantes. La littérature classique a
consacré beaucoup d’énergie dans l’étude de modèles qualifiés de linéaires. Ces modèles
sont particulièrement utiles pour des données ...
Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques
(2014-09-29)
L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels ...