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New simulation schemes for the Heston model
(2012-10-11)
Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le ...
A Generalization of a Theorem of Boyd and Lawton
(2012-10-11)
Ce mémoire s’applique à étudier d’abord, dans la première partie, la mesure de Mahler des polynômes à une seule variable. Il commence en donnant des définitions et quelques résultats pertinents pour le calcul de telle ...
Source spaces and perturbations for cluster complexes
(2012-12-03)
Dans ce travail, nous définissons des objets composés de disques complexes
marqués reliés entre eux par des segments de droite munis d’une longueur.
Nous construisons deux séries d’espaces de module de ces objets appelés ...
The distribution of k-tuples of reduced residues
(2013-01-04)
En 1940, Paul Erdős énonça une conjecture sur la distribution des classes inversibles modulo un entier. La présente thèse étudie la distribution des k-uplets de classes inversibles propose une preuve de la conjecture d'Erdős ...
On some Density Theorems in Number Theory and Group Theory
(2013-01-04)
Gowers, dans son article sur les matrices quasi-aléatoires, étudie la question, posée par Babai et Sos, de l'existence d'une constante $c>0$ telle que tout groupe fini possède un sous-ensemble sans produit de taille ...
Mean values and correlations of multiplicative functions : the ``pretentious" approach
(2017-09-27)
Le sujet principal de cette thèse est l’étude des valeurs moyennes et corrélations de fonctions
multiplicatives. Les résultats portant sur ces derniers sont subséquemment appliqués à la
résolution de plusieurs problèmes.
Dans ...
Solvency considerations in the gamma-omega surplus model
(2016-04-20)
Ce mémoire de maîtrise traite de la théorie de la ruine, et plus spécialement des modèles actuariels avec surplus dans lesquels sont versés des dividendes. Nous étudions en détail un modèle appelé modèle gamma-omega, qui ...
The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance
(2015-04-30)
Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel ...
Fixed point results for multivalued contractions on graphs and their applications
(2015-09-23)
Nous présentons dans cette thèse des théorèmes de point fixe pour des contractions
multivoques définies sur des espaces métriques, et, sur des espaces de jauges munis
d’un graphe. Nous illustrons également les applications ...
Invariant discretizations of partial differential equations
(2016-03-23)
Un algorithme permettant de discrétiser les équations aux dérivées partielles (EDP) tout en préservant leurs symétries de Lie est élaboré. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de dérivées partielles discrètes se ...