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Sur les tests de type diagnostic dans la validation des hypothèses de bruit blanc et de non corrélation
(2017-03-28)
Dans la modélisation statistique, nous sommes le plus souvent amené à supposer que le phénomène étudié est généré par une structure pouvant s’ajuster aux données observées. Cette structure fait apparaître une partie ...
Sélection de modèles robuste : régression linéaire et algorithme à sauts réversibles
(2018-03-21)
Dans cette thèse, deux aspects incontournables de l’analyse statistique sont traités, soient la sélection de modèles et l’estimation des paramètres. Ceci est effectué dans un contexte bayésien par l’intermédiaire de trois ...
Convergence d’un algorithme de type Metropolis pour une distribution cible bimodale
(2017-09-27)
Nous présentons dans ce mémoire un nouvel algorithme de type Metropolis-Hastings dans lequel la distribution instrumentale a été conçue pour l'estimation de distributions cibles bimodales. En fait, cet algorithme peut être ...
Modélisation de l'espérance de vie des clients en assurance
(2013-05-02)
Dans ce mémoire, nous proposons une méthodologie statistique permettant
d’obtenir un estimateur de l’espérance de vie des clients en assurance. Les
prédictions effectuées tiennent compte des caractéristiques individuelles ...
Les processus additifs markoviens et leurs applications en finance mathématique
(2012-08-03)
Cette thèse porte sur les questions d'évaluation et de couverture des options
dans un modèle exponentiel-Lévy avec changements de régime. Un tel modèle est
construit sur un processus additif markovien un peu comme le ...
Sélection de modèle d'imputation à partir de modèles bayésiens hiérarchiques linéaires multivariés
(2010-06-03)
Résumé
La technique connue comme l'imputation multiple semble être la technique la plus appropriée pour résoudre le problème de non-réponse. La littérature mentionne des méthodes qui modélisent la nature et la structure ...
Approximation du calcul de la taille échantillonnale pour les tests à hypothèses multiples lorsque r parmis m hypothèses doivent être significatives
(2013-02-01)
Généralement, dans les situations d’hypothèses multiples on cherche à rejeter
toutes les hypothèses ou bien une seule d’entre d’elles. Depuis quelques temps on
voit apparaître le besoin de répondre à la question : « ...
Validation des modèles statistiques tenant compte des variables dépendantes du temps en prévention primaire des maladies cérébrovasculaires
(2012-08-03)
L’intérêt principal de cette recherche porte sur la validation d’une méthode
statistique en pharmaco-épidémiologie. Plus précisément, nous allons comparer
les résultats d’une étude précédente réalisée avec un devis ...
Estimation utilisant les polynômes de Bernstein
(2013-04-05)
Ce mémoire porte sur la présentation des estimateurs de Bernstein qui sont des alternatives récentes aux différents estimateurs classiques de fonctions de répartition et de densité. Plus précisément, nous étudions leurs ...
Analyse en composantes indépendantes avec une matrice de mélange éparse
(2013-09-03)
L'analyse en composantes indépendantes (ACI) est une méthode d'analyse statistique qui consiste à exprimer les données observées (mélanges de sources) en une transformation linéaire de variables latentes (sources) supposées ...