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Étude de la performance d’un algorithme Metropolis-Hastings avec ajustement directionnel
(2012-02-02)Les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) sont des outils très populaires pour l’échantillonnage de lois de probabilité complexes et/ou en grandes dimensions. Étant donné leur facilité d’application, ces méthodes sont largement ...