Parcourir Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique – Thèses et mémoires par directeur·trice de recherche "Duchesne, Pierre"
Voici les éléments 1-17 de 17
-
Développements théoriques et empiriques des tests lisses d'ajustement des modèles ARMA vectoriels
(2021-07-14)Lors de la validation des modèles de séries chronologiques, une hypothèse qui peut s'avérer importante porte sur la loi des données. L'approche préconisée dans ce mémoire utilise les tests lisses d'ajustement. Ce mémoire apporte des développements ... -
Inférence robuste à la présence des valeurs aberrantes dans les enquêtes
(2016-03-23)Cette thèse comporte trois articles dont un est publié et deux en préparation. Le sujet central de la thèse porte sur le traitement des valeurs aberrantes représentatives dans deux aspects importants des enquêtes que sont : l’estimation des petits ... -
Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques
(2014-09-29)L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec ... -
Modélisation des modèles autorégressifs vectoriels avec variables exogènes et sélection d’indices
(2022-06-22)Ce mémoire porte sur l’étude des modèles autorégressifs avec variables exogènes et sélection d’indices. La littérature classique regorge de textes concernant la sélection d’indices dans les modèles autorégressifs. Ces modèles sont particulièrement ... -
Sur la validation des modèles de séries chronologiques spatio-temporelles multivariées
(2011-07-07)Le présent mémoire porte sur les séries chronologiques qui en plus d’être observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels ... -
Sur les modèles non-linéaires autorégressifs à transition lisse et le calcul de leurs prévisions
(2019-10-30)Ce mémoire porte sur l’étude des données dépendantes. La littérature classique a consacré beaucoup d’énergie dans l’étude de modèles qualifiés de linéaires. Ces modèles sont particulièrement utiles pour des données macroéconomiques mesurées à des ... -
Sur les tests de type diagnostic dans la validation des hypothèses de bruit blanc et de non corrélation
(2017-03-28)Dans la modélisation statistique, nous sommes le plus souvent amené à supposer que le phénomène étudié est généré par une structure pouvant s’ajuster aux données observées. Cette structure fait apparaître une partie principale qui représente le mieux ... -
Sur les tests lisses d'ajustement dans le context des series chronologiques
(2016-05-25)La plupart des modèles en statistique classique repose sur une hypothèse sur la distribution des données ou sur une distribution sous-jacente aux données. La validité de cette hypothèse permet de faire de l’inférence, de construire des intervalles de ... -
Tests d'ajustement reposant sur les méthodes d'ondelettes dans les modèles ARMA avec un terme d'erreur qui est une différence de martingales conditionnellement hétéroscédastique
(2019-10-30)L'étude porte sur le développement d'une procédure à base d'ondelettes afin de tester la qualité d'ajustement d'un modèle autorégressif moyenne mobile (ARMA), où l'innovation est une différence de martingales avec hétéroscédasticité conditionnelle. ... -
Les tests de causalité en variance entre deux séries chronologiques multivariées
(2011-04-01)Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans beaucoup d'applications, ...