Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique – Thèses et mémoires by Subject "Économétrie financière"
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Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
(2014-03-03)Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexibilité donne ... -
Limit order books in statistical arbitrage and anomaly detection
(2023-09-13)Cette thèse propose des méthodes exploitant la vaste information contenue dans les carnets d’ordres (LOBs). La première partie de cette thèse découvre des inefficacités dans les LOBs qui sont source d’arbitrage statistique pour les traders haute ...