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dc.contributor.advisorRémillard, Bruno
dc.contributor.authorRenaud, Jean-François
dc.date.accessioned2017-03-15T01:56:07Z
dc.date.available2017-03-15T01:56:07Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/18144
dc.subjectDérivée de Malliavin
dc.subjectFormule de Clark-Ocone
dc.subjectReprésentation martingale
dc.subjectReprésentation chaotique
dc.subjectMouvement brownien
dc.subjectCouverture d'options exotiques
dc.subjectThéorie du risque
dc.subjectDividendes
dc.titleCalcul de Malliavin, processus de Lévy et applications en finance : quelques contributions
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.disciplineMathématiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoral
etd.degree.namePh. D.
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languagefra


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