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dc.contributor.authorDufour, Jean Marie
dc.contributor.authorROY, Roch
dc.date.accessioned2006-09-22T19:55:26Z
dc.date.available2006-09-22T19:55:26Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.citationDufour, J.M. et Roy, R., «Some Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness», Cahier de recherche #8412, Département de sciences économiques, Université de Montréal, 1984, 26 pages.fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/399
dc.format.extent1187767 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.publisherUniversité de Montréal. Département de sciences économiques.fr
dc.subjectCorrelation Analysis
dc.subjectEconometrie
dc.titleSome Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness
dc.typeArticle
dcterms.abstractCe Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales, Dans le Cas Ou les Variables de la Serie Sont Interchangeables. Nous Deduisons de Celles-Ci des Bornes Pour les Variances et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales. Ces Bornes Sont Utilisees Pour Obtenir des Limites Exactes Sur les Points Critiques Lorsqu'on Teste le Caractere Aleatoire D'une Serie Chronologique, Sans Qu'aucune Hypothese Soit Necessaire Sur la Forme de la Distribution Sous-Jacente. Nous Donnons des Formules Exactes et Explicites Pour les Variances et Covariances des Autocorrelations Dans le Cas Ou la Serie Est un Bruit Blanc Gaussien. Nous Montrons Que Ces Resultats Sont Aussi Valides Lorsque la Distribution de la Serie Est Spheriquement Symetrique. Nous Presentons les Resultats D'une Simulation Qui Indiquent Clairement Qu'on Approxime Beaucoup Mieux la Distribution des Autocorrelations Echantillonnales En Normalisant Celles-Ci Avec la Moyenne et la Variance Exactes et En Utilisant la Loi N(0,1) Asymptotique, Plutot Qu'en Employant les Seconds Moments Approximatifs Couramment En Usage. Nous Etudions Aussi les Variances et Covariances Exactes D'autocorrelations Basees Sur les Rangs des Observations.
dcterms.bibliographicCitationCahier de recherche ; #8412
dcterms.isPartOfurn:ISSN:0709-9231
UdeM.VersionRioxxVersion publiée / Version of Record


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