Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt

Blais, Sébastien

dc.contributor.advisor	McCausland, William J.
dc.contributor.author	Blais, Sébastien	fr
dc.date.accessioned	2012-03-07T15:04:55Z
dc.date.available	2012-03-07T15:04:55Z
dc.date.issued	2009-11-05	fr
dc.date.submitted	2009	fr
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/3026
dc.subject	Modèles de la structure à terme	fr
dc.subject	Dynamic term-structure models	fr
dc.subject	Filtre de Kalman	fr
dc.subject	kalman filter	fr
dc.subject	Prévisions bayésiennes	fr
dc.subject	Bayesian forecasts	fr
dc.subject	Identification faible	fr
dc.subject	Weak identification	fr
dc.subject	Sous-identification empirique	fr
dc.subject	Empirical under-identification	fr
dc.subject	Normalisation	fr
dc.subject	Normalization	fr
dc.title	Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt	fr
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation	fr
etd.degree.discipline	Sciences économiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Doctorat / Doctoral	fr
etd.degree.name	Ph. D.	fr
dcterms.description	Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.	fr
dcterms.language	eng	fr

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Size:: 3.224Mb
Format:: PDF
Description:: Thèse

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Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [30922]
Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [377]

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