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dc.contributor.advisorMcCausland, William J.
dc.contributor.authorBlais, Sébastienfr
dc.date.accessioned2012-03-07T15:04:55Z
dc.date.available2012-03-07T15:04:55Z
dc.date.issued2009-11-05fr
dc.date.submitted2009fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/3026
dc.subjectModèles de la structure à termefr
dc.subjectDynamic term-structure modelsfr
dc.subjectFiltre de Kalmanfr
dc.subjectkalman filterfr
dc.subjectPrévisions bayésiennesfr
dc.subjectBayesian forecastsfr
dc.subjectIdentification faiblefr
dc.subjectWeak identificationfr
dc.subjectSous-identification empiriquefr
dc.subjectEmpirical under-identificationfr
dc.subjectNormalisationfr
dc.subjectNormalizationfr
dc.titleUne méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêtfr
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertationfr
etd.degree.disciplineSciences économiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoralfr
etd.degree.namePh. D.fr
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languageengfr


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