Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt
dc.contributor.advisor | McCausland, William J. | |
dc.contributor.author | Blais, Sébastien | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T15:04:55Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T15:04:55Z | |
dc.date.issued | 2009-11-05 | fr |
dc.date.submitted | 2009 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3026 | |
dc.subject | Modèles de la structure à terme | fr |
dc.subject | Dynamic term-structure models | fr |
dc.subject | Filtre de Kalman | fr |
dc.subject | kalman filter | fr |
dc.subject | Prévisions bayésiennes | fr |
dc.subject | Bayesian forecasts | fr |
dc.subject | Identification faible | fr |
dc.subject | Weak identification | fr |
dc.subject | Sous-identification empirique | fr |
dc.subject | Empirical under-identification | fr |
dc.subject | Normalisation | fr |
dc.subject | Normalization | fr |
dc.title | Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.