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Permalink: http://hdl.handle.net/1866/3026

Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt

Thesis or Dissertation
Thumbnail
Blais_Sebastien_2009_these.pdf (3.224Mb)
2009 (degree granted: 2009-11-05)
Author(s)
Blais, Sébastien
Advisor(s)
McCausland, William J.
Level
Doctoral
Discipline
Sciences économiques
Keywords
  • Modèles de la structure à terme
  • Dynamic term-structure models
  • Filtre de Kalman
  • kalman filter
  • Prévisions bayésiennes
  • Bayesian forecasts
  • Identification faible
  • Weak identification
  • Sous-identification empirique
  • Empirical under-identification
  • Normalisation
  • Normalization
Note(s)
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
Collections
  • Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [17175]
  • Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [311]

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