Une méthode d'inférence bayésienne pour les modèles espace-état affines faiblement identifiés appliquée à une stratégie d'arbitrage statistique de la dynamique de la structure à terme des taux d'intérêt

Blais_Sebastien_2009_these.pdf (3.224Mb)

2009 (degree granted: 2009-11-05)

Author(s)

Blais, Sébastien

Advisor(s)

McCausland, William J.

Level

Doctoral

Discipline

Sciences économiques

Keywords

• Modèles de la structure à terme
• Dynamic term-structure models
• Filtre de Kalman
• kalman filter
• Prévisions bayésiennes
• Bayesian forecasts
• Identification faible
• Weak identification
• Sous-identification empirique
• Empirical under-identification
• Normalisation
• Normalization

Note(s)

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Collections

• FAS - Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [294]
• Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [14734]