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Essais en microéconomie théorique et appliquée
(2009-08-06)
Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility
(2012-11-02)
Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique.
Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité ...
Essays in empirical asset pricing
(2019-03-13)
Cette thèse comprend trois chapitres dans lesquels sont développés des outils de comparaison et d’analyse dynamique des modèles linéaires d’évaluation d’actifs. Dans le premier chapitre, j’introduis la notion de facteurs ...
Bootstrapping high frequency data
(2013-11-07)
Nous développons dans cette thèse, des méthodes de bootstrap pour les données financières de hautes fréquences. Les deux premiers essais focalisent sur les méthodes de bootstrap appliquées à l’approche de "pré-moyennement" ...
Three essays in empirical asset pricing
(2008-05-01)