Permalink: http://hdl.handle.net/1866/2247
Three essays in empirical asset pricing
Thesis or Dissertation
2008 (degree granted: 2008-05-01)
Level
DoctoralDiscipline
Keywords
- Volatilité de la consommation
- Risque lié à la volatilité
- Rendements en coupe transversale
- Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre
- Prime de risque des actions
- Énigme du taux sans risque
- Prévisibilité des rendements
- Modèles affines
- Volatilité stochastique
- Asymétrie stochastique
- Effet de levier
- Méthode des moments généralisée