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dc.contributor.advisorGarcia, René
dc.contributor.advisorMeddahi, Nour
dc.contributor.authorTédongap, Roméofr
dc.date.accessioned2012-03-07T15:22:59Z
dc.date.available2012-03-07T15:22:59Z
dc.date.issued2008-05-01fr
dc.date.submitted2008fr
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/2247
dc.subjectVolatilité de la consommationfr
dc.subjectRisque lié à la volatilitéfr
dc.subjectRendements en coupe transversalefr
dc.subjectModèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibrefr
dc.subjectPrime de risque des actionsfr
dc.subjectÉnigme du taux sans risquefr
dc.subjectPrévisibilité des rendementsfr
dc.subjectModèles affinesfr
dc.subjectVolatilité stochastiquefr
dc.subjectAsymétrie stochastiquefr
dc.subjectEffet de levierfr
dc.subjectMéthode des moments généraliséefr
dc.titleThree essays in empirical asset pricingfr
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertationfr
etd.degree.disciplineSciences économiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoralfr
etd.degree.namePh. D.fr
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languageengfr


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