Three essays in empirical asset pricing

Tédongap, Roméo

dc.contributor.advisor	Garcia, René
dc.contributor.advisor	Meddahi, Nour
dc.contributor.author	Tédongap, Roméo	fr
dc.date.accessioned	2012-03-07T15:22:59Z
dc.date.available	2012-03-07T15:22:59Z
dc.date.issued	2008-05-01	fr
dc.date.submitted	2008	fr
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/2247
dc.subject	Volatilité de la consommation	fr
dc.subject	Risque lié à la volatilité	fr
dc.subject	Rendements en coupe transversale	fr
dc.subject	Modèle d'évaluation d'actifs financiers par équilibre	fr
dc.subject	Prime de risque des actions	fr
dc.subject	Énigme du taux sans risque	fr
dc.subject	Prévisibilité des rendements	fr
dc.subject	Modèles affines	fr
dc.subject	Volatilité stochastique	fr
dc.subject	Asymétrie stochastique	fr
dc.subject	Effet de levier	fr
dc.subject	Méthode des moments généralisée	fr
dc.title	Three essays in empirical asset pricing	fr
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation	fr
etd.degree.discipline	Sciences économiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Doctorat / Doctoral	fr
etd.degree.name	Ph. D.	fr
dcterms.description	Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.	fr
dcterms.language	eng	fr

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Name:: Tedongap_Romeo_2008_these.pdf
Size:: 5.821Mb
Format:: PDF
Description:: Thèse

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Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [24402]
Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [334]

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