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Finite-Sample Simulation-Based Inference in VAR Models with Applications to Order Selection and Causality Testing
Dufour, Jean Marie; Jouini, Tarek (Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)Statistical tests in vector autoregressive (VAR) models are typically based on large-sample approximations, involving the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading even with ... -
Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques
Jouini, Tarek (2008-05-01)