Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Jouini_Tarek_2008_these.pdf (2.703Mb)

2008 (degree granted: 2008-05-01)

Author(s)

Jouini, Tarek

Advisor(s)

Dufour, Jean Marie

Level

Doctoral

Discipline

Sciences économiques

Keywords

• VAR
• Tests exacts
• Tests MCM
• Causalité au sens de Granger
• Séries temporelles
• Modèles intégrés
• VARMA
• Stationnaire
• Inversible
• Forme échelon
• Indices de Kronecker
• Hannan-Rissanen
• Estimation
• Monte Carlo
• Simulation
• Bootstrap

Note(s)

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Collections

• FAS - Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [294]
• Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [14734]