Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques

Jouini, Tarek

dc.contributor.advisor	Dufour, Jean Marie
dc.contributor.author	Jouini, Tarek	fr
dc.date.accessioned	2012-03-07T15:04:58Z
dc.date.available	2012-03-07T15:04:58Z
dc.date.issued	2008-05-01	fr
dc.date.submitted	2008	fr
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/2236
dc.subject	VAR	fr
dc.subject	Tests exacts	fr
dc.subject	Tests MCM	fr
dc.subject	Causalité au sens de Granger	fr
dc.subject	Séries temporelles	fr
dc.subject	Modèles intégrés	fr
dc.subject	VARMA	fr
dc.subject	Stationnaire	fr
dc.subject	Inversible	fr
dc.subject	Forme échelon	fr
dc.subject	Indices de Kronecker	fr
dc.subject	Hannan-Rissanen	fr
dc.subject	Estimation	fr
dc.subject	Monte Carlo	fr
dc.subject	Simulation	fr
dc.subject	Bootstrap	fr
dc.title	Inférence exacte simulée et techniques d'estimation dans les modèles VAR et VARMA avec applications macroéconomiques	fr
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation	fr
etd.degree.discipline	Sciences économiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Doctorat / Doctoral	fr
etd.degree.name	Ph. D.	fr
dcterms.description	Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.	fr
dcterms.language	eng	fr

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Name:: Jouini_Tarek_2008_these.pdf
Size:: 2.703Mb
Format:: PDF
Description:: Thèse

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Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [333]

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