Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires by Title
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Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides
(2012-07-05)Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le ... -
Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs
(2016-09-28)Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion ... -
Modèle espace-état : estimation bayésienne du NAIRU américain
(2018-03-21)Phillips (1958) in his study on England, showed the existence of a relationship between the unemployment rate and inflation, and the potential existence of an arbitrage between those two aggregates. Indeed, when the unemployment rate decreases, the ... -
Nonparametric estimation of risk neutral density
(2024-01-31)Ce mémoire vise à estimer la densité neutre au risque (Risk neutral density (RND) en anglais) par une approche non paramétrique tout en tenant compte de l’endogénéité. Les prix transversaux des options européennes sont utilisés pour l’estimation. Le ... -
Nouvelle approche en théorie des jeux comportementale
(2012-11-02)Il a été démontré en laboratoire que l’équilibre de Nash n’était pas toujours un bon indicateur du comportement humain. Différentes théories alternatives (aversion à l’inégalité, réciprocité et norme sociale) ont vu le jour pour combler les lacunes de ...