Momeya Ouabo, Romuald Hervé (2012-08-03)
Cette thèse porte sur les questions d'évaluation et de couverture des options
dans un modèle exponentiel-Lévy avec changements de régime. Un tel modèle est
construit sur un processus additif markovien un peu comme le modèle de Black-
Scholes est ...