Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique by Author "Augustyniak, Maciej"
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Estimation du modèle GARCH à changement de régimes et son utilité pour quantifier le risque de modèle dans les applications financières en actuariat
Augustyniak, Maciej (2014-03-03)Le modèle GARCH à changement de régimes est le fondement de cette thèse. Ce modèle offre de riches dynamiques pour modéliser les données financières en combinant une structure GARCH avec des paramètres qui varient dans le temps. Cette flexibilité donne ... -
Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma
Augustyniak, Maciej (2008-12-04)