Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique by Advisor "Dionne, Georges"
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Limit order books in statistical arbitrage and anomaly detection
(2023-09-13)Cette thèse propose des méthodes exploitant la vaste information contenue dans les carnets d’ordres (LOBs). La première partie de cette thèse découvre des inefficacités dans les LOBs qui sont source d’arbitrage statistique pour les traders haute ...