Parcourir Thèses et mémoires de l’Université de Montréal par sujet "Variance reduction"
Voici les éléments 1-5 de 5
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Efficacité de l’algorithme EM en ligne pour des modèles statistiques complexes dans le contexte des données massives
(2021-07-14)L’algorithme EM (Dempster et al., 1977) permet de construire une séquence d’estimateurs qui converge vers l’estimateur de vraisemblance maximale pour des modèles à données manquantes pour lesquels l’estimateur du maximum de vraisemblance n’est pas ... -
Méthode de simulation avec les variables antithétiques
(2013-09-03)Dans ce mémoire, nous travaillons sur une méthode de simulation de Monte-Carlo qui utilise des variables antithétiques pour estimer un intégrale de la fonction f(x) sur un intervalle (0,1] où f peut être une fonction monotone, non-monotone ou une autre ... -
Randomized Quasi-Monte Carlo Methods for Density Estimation and Simulation of Markov Chains
(2021-07-14)La méthode Quasi-Monte Carlo Randomisé (RQMC) est souvent utilisée pour estimer une intégrale sur le cube unitaire (0,1)^s de dimension s. Cette intégrale est interprétée comme l'espérance mathématique d'une variable aléatoire X. Il est bien connu que, ... -
Simulation de centres de contacts
(2009-06-06) -
Stochastic mesh approximations for dynamic hedging with costs
(2018-03-21)Cette thèse se concentre sur le calcul de la solution optimale d'un problème de couverture de produit dérivé en temps discret. Le problème consiste à minimiser une mesure de risque, définie comme l'espérance d'une fonction convexe du profit (ou perte) ...