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Causalités à court et à long terme dans les modèles VAR et ARIMA multivariés
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1993)La causalité au sens de Granger est habituellement définie par la prévisibilité d'un vecteur de variables par un autre une période à l'avance. Récemment, Lutkepohl (1990) a proposé de définir la non-causalité entre deux variables (ou vecteurs) par la ...