Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Travaux et publications by Subject "[JEL:C21] Mathématiques et méthodes quantitatives - Méthodes en économétrie; modèles à équation unique - Modèles de coupes instantanées"
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The FCLT with Dependent Errors: an Helicopter Tour of the Quality of the Approximation
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1998)This note investigates the adequacy of the finite-sample approximation provided by the Functional Central Limit Theorem (FCLT) when the errors are allowed to be dependent. We compare the distribution of the scaled partial sums of some data with the ... -
GLS Detrending, Efficient Unit Root Tests and Structural Change
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1998)We extend the class of M-tests for a unit root analyzed by Perron and Ng (1996) and Ng and Perron (1997) to the case where a change in the trend function is allowed to occur at an unknown time. These tests M(GLS) adopt the GLS detrending approach of ... -
Simulation-Based Finite-and Large-sample Inference Methods in Multivariate Regressions and Seemingly Unrelated Regressions
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1998)In the context of multivariate regression (MLR) and seemingly unrelated regressions (SURE) models, it is well known that commonly employed asymptotic test criteria are seriously biased towards overrejection. in this paper, we propose finite-and ... -
Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte ...