• Estimating the Tobit Model with Serial Correlation: an Operational Approach 

    Dagenais, Marcel (Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1986)
    Several Authors Have Discussed Recently the Limited Dependent Variable Regression Model with Serial Correlation Between Residuals. the Pseudo-Maximum Likelihood Estimators Obtained by Ignoring Serial Correlation Altogether, Have Been Shown to Be ...
  • Some Robust Exact Results on Sample Autocorrelations and Tests of Randomness 

    Dufour, Jean Marie; ROY, Roch (Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1984)
    Ce Texte Presente Plusieurs Resultats Exacts Sur les Seconds Moments des Autocorrelations Echantillonnales, Pour des Series Gaussiennes Ou Non-Gaussiennes. Nous Donnons D'abord des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des ...