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dc.contributor.advisorDufour, Jean Marie
dc.contributor.advisorMeddahi, Nour
dc.contributor.authorPelletier, Denis
dc.date.accessioned2006-09-21T15:58:59Z
dc.date.available2006-09-21T15:58:59Z
dc.date.issued2004
dc.date.submitted2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/178
dc.subjectÉquation de forme finale
dc.subjectCritère d'information
dc.subjectReprésentation faible
dc.subjectCo-efficients d'impulsion
dc.subjectCorrélation dynamique
dc.subjectChaîne de Markov
dc.subjectCausalité indirecte
dc.subjectAutorégression vectorielle
dc.subjectGARCH
dc.subjectÉvaluation de modèle de risque
dc.titleProblems in time series and financial econometrics : linear methods for VARMA modelling, multivariate volatility analysis, causality and value-at-risk
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.disciplineSciences économiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoral
etd.degree.namePh. D.
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languageeng


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