Problems in time series and financial econometrics : linear methods for VARMA modelling, multivariate volatility analysis, causality and value-at-risk

Pelletier_Denis_2004_these.pdf (7.152Mb)

2004 (degree granted: 2004)

Author(s)

Pelletier, Denis

Advisor(s)

Dufour, Jean Marie

Meddahi, Nour

Level

Doctoral

Discipline

Sciences économiques

Keywords

• Équation de forme finale
• Critère d'information
• Représentation faible
• Co-efficients d'impulsion
• Corrélation dynamique
• Chaîne de Markov
• Causalité indirecte
• Autorégression vectorielle
• GARCH
• Évaluation de modèle de risque

Note(s)

Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

Collections

• Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [19116]
• Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [319]