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Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier

dc.contributor.advisorDufour, Jean Marie
dc.contributor.advisorMeddahi, Nour
dc.contributor.authorTaamouti, Abderrahim
dc.date.accessioned2007-10-16T20:29:01Z
dc.date.available2007-10-16T20:29:01Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1866/1507
dc.subjectSéries temporelles
dc.subjectCausalité au sens de Granger
dc.subjectCausalité indirecte
dc.subjectCausalité à des horizons multiples
dc.subjectMesure de causalité
dc.subjectPrévisibilité
dc.subjectModèle autorégressive
dc.subjectVAR
dc.subject"Bootstrap"
dc.subjectMonte Carlo
dc.subjectMacroéconomie
dc.subjectMonnaie
dc.subjectTaux d'intérêt
dc.subjectProduction
dc.subjectInflation
dc.subjectAsymétrie dans la volatilité
dc.subjectEffet de levier
dc.subjectEffet rétroactif de la volatilité
dc.subjectDonnées à haut-fréquence
dc.subjectVolatilité réalisée
dc.subjectModèle à chargement de régime
dc.subjectFonction caractéristique
dc.subjectDistribution de probabilité
dc.subjectValeur-à-risque
dc.subjectDéficit prévu
dc.subjectRendement agrégé
dc.subjectBorne supérieure de la valeur-à-risque
dc.subjectPortefeuille moyenne-variance
dc.subjectTest de signe
dc.subjectTest point optimal
dc.subjectModèles non linéaires
dc.subjectHétéroscédasticité
dc.subjectInférence exacte
dc.subjectDistribution libre
dc.subjectEnveloppe de puissance
dc.subjectSubdivision d'échantillon
dc.subjectApproche adaptative
dc.subjectProjection
dc.titleProblèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier
dc.typeThèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.disciplineSciences économiquesfr
etd.degree.grantorUniversité de Montréalfr
etd.degree.levelDoctorat / Doctoral
etd.degree.namePh. D.
dcterms.descriptionThèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.fr
dcterms.languagefra


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Name:
Taamouti_Abderrahim_2007_these.pdf
Size:
9.139Mb
Format:
PDF
Description:
Thèse

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