Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier

Taamouti, Abderrahim

dc.contributor.advisor	Dufour, Jean Marie
dc.contributor.advisor	Meddahi, Nour
dc.contributor.author	Taamouti, Abderrahim
dc.date.accessioned	2007-10-16T20:29:01Z
dc.date.available	2007-10-16T20:29:01Z
dc.date.issued	2007
dc.date.submitted	2007
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/1866/1507
dc.subject	Séries temporelles
dc.subject	Causalité au sens de Granger
dc.subject	Causalité indirecte
dc.subject	Causalité à des horizons multiples
dc.subject	Mesure de causalité
dc.subject	Prévisibilité
dc.subject	Modèle autorégressive
dc.subject	VAR
dc.subject	"Bootstrap"
dc.subject	Monte Carlo
dc.subject	Macroéconomie
dc.subject	Monnaie
dc.subject	Taux d'intérêt
dc.subject	Production
dc.subject	Inflation
dc.subject	Asymétrie dans la volatilité
dc.subject	Effet de levier
dc.subject	Effet rétroactif de la volatilité
dc.subject	Données à haut-fréquence
dc.subject	Volatilité réalisée
dc.subject	Modèle à chargement de régime
dc.subject	Fonction caractéristique
dc.subject	Distribution de probabilité
dc.subject	Valeur-à-risque
dc.subject	Déficit prévu
dc.subject	Rendement agrégé
dc.subject	Borne supérieure de la valeur-à-risque
dc.subject	Portefeuille moyenne-variance
dc.subject	Test de signe
dc.subject	Test point optimal
dc.subject	Modèles non linéaires
dc.subject	Hétéroscédasticité
dc.subject	Inférence exacte
dc.subject	Distribution libre
dc.subject	Enveloppe de puissance
dc.subject	Subdivision d'échantillon
dc.subject	Approche adaptative
dc.subject	Projection
dc.title	Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier
dc.type	Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation
etd.degree.discipline	Sciences économiques	fr
etd.degree.grantor	Université de Montréal	fr
etd.degree.level	Doctorat / Doctoral
etd.degree.name	Ph. D.
dcterms.description	Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.	fr
dcterms.language	fra

Fichier·s constituant ce document

Nom:: Taamouti_Abderrahim_2007_these.pdf
Taille:: 9.139Mo
Format:: PDF
Description:: Thèse

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Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques - Thèses et mémoires [334]

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