Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques by Subject "VAR"
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Finite-Sample Simulation-Based Inference in VAR Models with Applications to Order Selection and Causality Testing
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)Statistical tests in vector autoregressive (VAR) models are typically based on large-sample approximations, involving the use of asymptotic distributions or bootstrap techniques. After documenting that such methods can be very misleading even with ... -
L'impact de la volatilité des taux de change sur le commerce international : essai de validation empirique désagrégées des exportations sectorielles canadiennes vers les États-Unis via une approche d'estimation VAR
(2011-03-03)La présente étude offre un panorama sur les interactions et les liens qui existent entre la volatilité des taux de change et les échanges internationaux. L’objectif de ce travail est donc de présenter théoriquement cette relation, puis d’examiner ... -
Short run and long run causality in time series: Inference
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2003)We propose methods for testing hypotheses of non-causality at various horizons, as defined in Dufour and Renault (1998, Econometrica). We study in detail the case of VAR models and we propose linear methods based on running vector autoregressions at ...