Browsing Faculté des arts et des sciences – Département de sciences économiques by Title
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The Taxation of Nonrenewable Natural Resources
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2013-10)We provide an analytical overview of the distortionary eff ects of some common forms of taxes faced by the nonrenewable resources sector of the economy. In the category of taxes meant speci fically to capture the resource rent, we look at a speci c ... -
La taxe de vente au detail au canada
(1985) -
Temporal Aggregation in a Multi-Sector Economy with Endogenous Growth
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Temporary Natural Resource Cartels
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2004)We analyze the behavior of a nonrenewable resource cartel that anticipates being forced, at some date in the future, to break-up into an oligopolistic market in which its members will then have to compete as rivals. Under reasonable assumptions about ... -
Termes de l'échange endogènes et cycles économiques réels : une application à la Côte-d'Ivoire
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1997)À l’aide d’un modèle de cycles réels, la présente étude vise à expliquer, de façon endogène, les fluctuations des termes de l’échange en Côte-d’Ivoire. Pour ce faire, nous cherchons principalement à répondre aux deux questions suivantes : les chocs ... -
A Test of New Aggregate Damand Curvature Properties
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1988)In This Paper We Present and Implement an Econometric Test of Both Negative Semi-Definiteness of the Matrix of Compensated Price Effects and of the Negative Quasi-Definiteness of the Matrix of Uncompensated Price Effects. This Test Allows Us to Evaluate ... -
Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2002)This paper studies testing for a unit root for large n and T panels in which the cross-sectional units are correlated. To model this cross-sectional correlation, we assume that the data is generated by an unknown number of unobservable common factors. ... -
Testing for Homogeneity in Demand Systems when the Regressors Are Non-Stationary
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2002)In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. ... -
Testing Normality : A GMM Approach
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2002)In this paper, we consider testing marginal normal distributional assumptions. More precisely, we propose tests based on moment conditions implied by normality. These moment conditions are known as the Stein (1972) equations. They coincide with the ... -
Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte ... -
Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1997)In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate ... -
Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1997)In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate ... -
Tests of Joint Hypotheses for Time Series Regression with a Unit Root
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1986)This Paper Studies Tests of Joint Hypotheses in Time Series Regression with a Unit Root in Which Weakly Dependent and Heterogeneously Distributed Innovations Are Allowed. We Consider Two Types of Regression: One with a Constant and Lagged Dependent ... -
A Theoretical Comparison Between Integrated and Realized Volatilies
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2001)In this paper, we provide both qualitative and quantitative measures of the cost of measuring the integrated volatility by the realized volatility when the frequency of observation is fixed. We start by characterizing for a general diffusion the ... -
La théorie des contrats et les grèves
(1998-02) -
La Theorie Generale du Markup: une Critique des Post-Keynesiens Americains
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1985)Cet Article Se Divise En Trois Sections: la Premiere Contient une Critique de Certains Post-Keynesiens, Notamment Americains, Concernant Leur Hypothese de la Rigidite du Markup Dans la Relation Prix-Salaires. Contrairement a Kalecki Qui Admettait ... -
A Theory of Random Consumer Demand
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2004)This paper presents a new theory of random consumer demand. The primitive is a collection of probability distributions, rather than a binary preference. Various assumptions constrain these distributions, including analogues of common assumptions about ... -
Three essays in asset pricing and llimate finance
(2023-02-22)Cette thèse, divisée en trois chapitres, contribue à la vaste et récente littérature sur l'évaluation des actifs et la finance climatique. Le premier chapitre contribue à la littérature sur la finance climatique tandis que les deux derniers contribuent ... -
Three essays in empirical asset pricing
(2008-05-01) -
Three essays in environmental economics
(2021-10-21)Cette thèse est composée de trois chapitres qui traitent de la problématique de la régulation optimale des émissions de carbone pour atténuer le changement climatique. Dans le premier chapitre, nous analysons les interactions stratégiques entre un ... -
Three essays in macro-finance, international economics and macro-econometrics
(2017-09-27)This thesis brings new evidence on different strands of the literature in macro-finance, international economics and macroeconometrics. The first two chapters combine both theoretical models and empirical techniques to deepen the analysis of important ... -
Three essays in microeconomic theory
(2020-07-22)Cette thèse est un recueil de trois articles sur la théorie microéconomique. Les deux premiers traitent de la question de la course vers le bas lorsque les gouvernements se livrent à la concurrence pour certains facteurs mobiles. Le troisième article ... -
Three essays on collusion
(1999-11) -
Three essays on family, culture and development in Sub-Saharan Africa
(2024-01-31)Cette présente thèse, organisée en trois chapitres, traite de problématiques liées à la culture, la famille et le développement en Afrique sub-saharienne. Les deux premiers chapitres traitent du confiage des enfants en Afrique. Dans le chapitre 1, que ... -
Three essays on family, education and health in developing countries
(2023-08-15)Cette thèse est organisée en trois chapitres et s’articule autour des questions liées à la famille, à l’éducation et à la santé dans les pays en développement. Le premier chapitre s’intéresse à la compréhension de la maladie VIH et de son lien avec les ...
