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M & A cases : definition of the relevant market
(1999-06) -
Macroclosures in Open Economy Cge Models: a Numerical Reappraisal
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1987)It Has Been Argued That in the Construction and Simulation Process of Computable General Equilibrium (Cge) Models, the Choice of the Proper Macroclosure Remains a Fundamental Problem. in This Study, with a Standard Cge Model, We Simulate Disturbances ... -
The Macroeconomic Effects of Infrequent Information with Adjustment Costs
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1997)In the last decade, the potential macroeconomic effects of intermittent large adjustments in microeconomic decision variables such as prices, investment, consumption of durables or employment – a behavior which may be justified by the presence of kinked ... -
Macroeconomic Interdependence and the Terms of Trade
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1980) -
Macroemesures in Computable General Equilibrium Models: a Probabilistic Treatment with an Application to Morocco
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1996)With the help of an illustrative general equilibrium (CGE) model of the Moroccan Economy, we test for the significance of simulation results in the case where the exact macromesure is not known with certainty. This is done by computing lower and upper ... -
Major Choice: Undergraduate Concentrations and the Probability of Graduation
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994) -
The management of innovation under ambiguity
(2016-03-23)De récents développements en théorie de la decision ont largement enrichi notre connaissance de la notion d'incertitude knightienne, usuellement appelée ambiguïté. Néanmoins ces dévelopement tardent à être intégrés au coeur de la théorie économique. ... -
Manipulation via Capacities Revisited
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2009-03)This paper revisits manipulation via capacities in centralized two-sided matching markets. Sönmez (1997) showed that no stable mechanism is nonmanipulable via capacities. We show that non-manipulability via capacities can be equivalently described by ... -
Le marché financier des matières premières
(2012-08-09) -
Le marché politique: Qu'est-ce qui est produit? Qui y participe? Qui en profite?
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1988) -
Mark Up Fluctuations in U.S. Manufacturing and Trade: New Empirical Evidence Based on a Model of Optimal Storage
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Market Determinants of Misleading Advertising
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1980) -
Market Time and Asset Price Movements: Theory and Estimation
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Markovian Processes, Two-Sided Autoregressions and Finite-Sample Inference for Stationary and Nonstationary Autoregressive Processes
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2000)In this paper, we develop finite-sample inference procedures for stationary and nonstationary autoregressive (AR) models. The method is based on special properties of Markov processes and a split-sample technique. The results on Markovian processes ... -
Matching Markets under (In)complete Information
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2007-02-01)We are the first to introduce incomplete information to centralized many-to-one matching markets such as those to entry-level labor markets or college admissions. This is important because in real life markets (i) any agent is uncertain about the other ... -
Matching, Human capital, and the Covariance Structure of Earnings
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Maximal-Element Rationalizability
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2002)We examine the maximal-element rationalizability of choice functions with arbitrary do-mains. While rationality formulated in terms of the choice of greatest elements according to a rationalizing relation has been analyzed relatively thoroughly in the ... -
The Measurement of Diversity
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2001)The notion of diversity is an issue that is of relevance in several contexts. For example, the biodiversity of a given ecological environment and the diversity of the options available to a decision maker have attracted some attention in recent research. ... -
Measuring Economic Insecurity
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2009-03)We provide a systematic treatment of the notion of economic insecurity, assuming that an individual’s sentiment of insecurity depends on the current wealth level and its variations experienced in the past. We think of wealth as a comprehensive variable ... -
Measuring uncertainty at the regional level using newspaper text
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2019-08)In this paper I present a methodology to provide uncertainty measures at the regional level in real time using the full bandwidth of news. In order to do so I download vast amounts of newspaper articles, summarize these into topics using unsupervised ... -
Medical Conditions and the Severity of Commercial Motor Vehicle (CMV) Drivers's Road Accidents
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
Mesure de probabilité et les jeux fictifs
(2005-10) -
Mesure du Progres Technique: Theories et Methodes
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1984)Ce Texte Constitue un Survol des Differentes Approches Destines a Mesurer le Progres Technique. Nous Utilisons une Notation Uniforme Tout au Long des Demonstrations Mathematiques et Nous Faisons Ressortir les Hypotheses Qui Rendent L'application des ... -
Mesure et Prévision de la Volatilité pour les Actifs Liquides
(2012-07-05)Le prix efficient est latent, il est contaminé par les frictions microstructurelles ou bruit. On explore la mesure et la prévision de la volatilité fondamentale en utilisant les données à haute fréquence. Dans le premier papier, en maintenant le ... -
Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs
(2016-09-28)Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion ... -
Méthodes d’inférence exactes pour un modèle de régression avec erreurs AR(2) gaussiennes
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2003)Ce texte propose des méthodes d’inférence exactes (tests et régions de confiance) sur des modèles de régression linéaires avec erreurs autocorrélées suivant un processus autorégressif d’ordre deux [AR(2)], qui peut être non stationnaire. L’approche ... -
Methodology in Economics: the Logic of Appraisal
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1985)This Paper Intends to Develop a Coherent Methodological Framework Concerned with the Appraisal of Scientific Theories in Economics, and Which Is Based on a Postulated Aim of Science. We First Define the Scope of a Methodological Inquiry (Precise ... -
Methods to Estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium Models
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2003)This paper employs the one-sector Real Business Cycle model as a testing ground for four different procedures to estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models. The procedures are: 1 ) Maximum Likelihood, with and without measurement ... -
Mexico's Financial Liberalization and Reform, a Critical Overview
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995) -
(Minimally) 'epsilon'-incentive compatible competitive equilibria in economies with indivisibilities
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2012-04)We consider competitive and budget-balanced allocation rules for problems where a number of indivisible objects and a fixed amount of money is allocated among a group of agents. In 'small' economies, we identify under classical preferences each agent's ... -
Misspecified financial models in a data-rich environment
(2024-06-19)En finance, les modèles d’évaluation des actifs tentent de comprendre les différences de rendements observées entre divers actifs. Hansen and Richard (1987) ont montré que ces modèles sont des représentations fonctionnelles du facteur d’actualisation ... -
La mobilite intergénerationnelle
(1995) -
La mobilite internationale des facteurs de production en situation de chomage et de libre-echange commercial: une revue de la problematique
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1996)Cet article fait un recensement des analyses theoriques et empiriques concernant les effets possibles de la mobilite internationale des facteurs de production. les resultats et les recommendations du modele de base sont etablis quand prevalent le ... -
A Model of Comparative Statics for Changes in Stochastic Returns with Dependent Risky Assets
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1995-12) -
A model of dynamic liquidity contracts
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2011)I study long-term financial contracts between lenders and borrowers in the absence of perfect enforceability and when both parties are credit constrained. Borrowers repeatedly have projects to undertake and need external financing. Lenders can commit ... -
Un modèle à moyen terme de l'économie du Québec
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1979-03) -
Le modèle AFRODEX d'indexation de la dette extérieur et son application à cinq pays de l'Afrique dite francophone
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1989-07)
