Affine and generalized affine models : Theory and applications
dc.contributor.advisor | Meddahi, Nour | fr |
dc.contributor.advisor | Garcia, René | fr |
dc.contributor.author | Feunou Kamkui, Bruno | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T15:04:59Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T15:04:59Z | |
dc.date.issued | 2009-09-03 | fr |
dc.date.submitted | 2009 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3023 | |
dc.subject | Modèles affines | fr |
dc.subject | Affine models | fr |
dc.subject | Fonction cumulant | fr |
dc.subject | Cumulant function | fr |
dc.subject | Structure à terme des taux d'intérêt | fr |
dc.subject | Term structure of interest rates | fr |
dc.subject | VARMA | fr |
dc.subject | Varma | fr |
dc.subject | Prix du risque | fr |
dc.subject | Price of risk | fr |
dc.subject | GARCH | fr |
dc.subject | GARCH | fr |
dc.subject | Principe d'évaluation risque-neutre | fr |
dc.subject | Risk-neutral valuation | fr |
dc.subject | Absence d'arbitrage | fr |
dc.subject | No-arbitrage | fr |
dc.subject | Innovations non-normales | fr |
dc.subject | Non-normal innovations | fr |
dc.subject | Volatilité stochastique | fr |
dc.subject | Stochastic volatility | fr |
dc.subject | Asymétrie stochastique | fr |
dc.subject | Stochastic skewness | fr |
dc.subject | Effet de levier | fr |
dc.subject | Lever-age effect | fr |
dc.subject | Méthode des moments généralisée | fr |
dc.subject | GMM | fr |
dc.title | Affine and generalized affine models : Theory and applications | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
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