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Unit Root Tests ARMA Models with Data Dependent Methods for the Selection of the Truncation Lag
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
Periodic Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
On the Analysis of Business Cycles Through the Spectrum of Chronologies
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
Approximations to Some Exact Distributions in the First Order Autogressive Model with Dependent Errors
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
Additional Tests for a Unit Root Allowing for a Break in the Trend Function at an Unknown Time
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)
Excat Nonparametric Tests of Orthogonality and Random Walk in the Presence of a Drift Parameter
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 1994)