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Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)
Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la ...
Distribution-Free Bounds for Serial Correlation Coefficients in Heteroskedastic Symmetric Time Series
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2005)
We consider the problem of testing whether the observations X1, ..., Xn of a time series are independent with unspecified (possibly nonidentical) distributions symmetric about a common known median. Various bounds on the ...
Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions
(Université de Montréal. Département de sciences économiques., 2001)
In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on ...